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Los tuiteros y los mercados financieros tienen el mismo comportamiento de horda

Investigadores de la Universidad de Copenhague han desarrollado un programa para analizar el comportamiento de grupos de usuarios de Twitter y han demostrado que siguen pautas similares a las de los mercados financieros. El estudio desvela que ambos grupos actúan de forma muy parecida, con periodos de relativa calma a los que siguen otros de actividad explosiva, impulsados por acontecimientos concretos, en lo que describen como comportamiento de horda.

El programa se basa en un modelo de análisis de sistemas complejos utilizado en física / Shawn Campbell

Un grupo de investigadores del Niels Bohr Institute, en la Universidad de Copenhague, ha utilizado un modelo de cálculo basado en análisis de sistemas complejos, utilizado habitualmente en física, para observar las pautas de comportamiento de usuarios de Twitter y las del de los mercados financieros.

Los resultados del estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), muestran que ciertos acontecimientos sociales dan lugar a un comportamiento común entre grandes grupos de personas que si no fuera por esta red no se conocerían. También ha desvelado similitudes ente estos usuarios y la forma en la que actúa el comercio de acciones en los mercados.

Según explica Joachim Mathiesen, profeCsor asociado de Física en Niels Bohr Institute y autor principal del trabajo, “el objetivo ha sido tratar de entender cómo funcionan las redes sociales y en particular Twitter, una potente red con más de 200 millones de usuarios mundiales que escriben mensajes cortos sobre sus experiencias e impresiones. Esto significa que podemos estudiar directamente el comportamiento humano en las multitudes de la web. Twitter puede percibirse como un sensor social global”, destaca el investigador.

El programa desarrollado por Mathiesen y su equipo es capaz de llevar a cabo un seguimiento del uso de de Twitter de forma constante. Con este sistema, los investigadores comprobaron que había periodos de relativa calma, a los que después sucedían intervalos de actividad frenética, ya que de repente había un acontecimiento al que todo el mundo quería responder y, por lo tanto, se producía una explosión de actividad.

Los investigadores han observado el mismo comportamiento explosivo en los mercados financieros y en los usuarios de Twitter

Reacción ante acontecimientos

El análisis también se fijó en la frecuencia con la que unas 100 multinacionales, como Pepsi, IBM, Apple, Nokia, Toyota, etc., lanzaban mensajes en Twitter. En estos casos la pauta también se caracteriza por días de actividad constante, interrumpida por explosiones repentinas, pero breves.

"Algo sucede que anima a la gente a escribir en Twitter, y de pronto la actividad explota. Este es un tipo de comportamiento de horda, impulsado por un evento externo que hace que la multitud reaccione", dice Mathiesen.

El investigador señala que el modelo de cálculo desarrollado arroja luz sobre las propiedades estadísticas de la actividad de usuarios a gran escala en Twitter, así como los contextos subyacentes. También sobre las fluctuaciones de la actividad en la compra y venta de acciones en los mercados financieros.

“Estadísticamente hemos visto el mismo comportamiento de horda en los mercados financieros y en los grupos de usuarios de Twitter, por lo que consideramos que los dos sistemas sociales no son tan diferentes”, concluye Mathiesen.

Fuente: SINC
Derechos: Creative Commons
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